Сравнение LQDW с SGOV
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDW показывает доходность 1.45%, а SGOV немного выше – 1.52%.
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.15% |
Correlation
The correlation between LQDW and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between LQDW and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LQDW
SGOV
Сравнение LQDW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -272.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 195.55 | -194.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 398.20 | -395.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 4,462.00 | -4,452.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 20.28 | -18.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 12.49 | -12.02 |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и SGOV
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -0.03% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -0.01% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -0.01% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.00% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и SGOV
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.05% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 0.13% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 0.20% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 0.24% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 0.24% | +5.25% |
Сравнение комиссий LQDW и SGOV
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и SGOV
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.39%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs 3.87% for LQDW. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 3.86% for SGOV.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор