Сравнение LQDW с PCL
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. LQDW is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
LQDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.18% | 3.00% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between LQDW and PCL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. PCL — Ранг доходности на риск
LQDW
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQDW c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и PCL
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -5.14% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.71% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 7.83% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.83% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.83% | -2.36% |
Сравнение комиссий LQDW и PCL
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и PCL
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.46% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and PCL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 5.24% for PCL.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор