PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDW с PCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQDW и PCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.


LQDW

1 день
0.12%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.60%
3 года*
3.77%
5 лет*
10 лет*

PCL

1 день
0.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и PCL


Correlation

The correlation between LQDW and PCL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

Доходность на риск

LQDW vs. PCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина

PCL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c PCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQDWPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

LQDW vs. PCL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDW и PCL

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и PCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDWPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-5.14%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.71%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и PCL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDWPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

7.83%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

7.83%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

7.83%

-2.36%

Сравнение комиссий LQDW и PCL

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и PCL

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности PCL в 5.24%


ПозицияTTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.46%16.02%15.74%19.28%8.85%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.24%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LQDW and PCL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 5.24% for PCL.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.25% for PCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и PCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор