PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с IBDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 5.11%/yr for IBDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDW показывает доходность 1.45%, а IBDR немного выше – 1.48%.

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.34%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и IBDR

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.48%4.99%4.98%5.96%-1.26%

Correlation

The correlation between LQDW and IBDR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between LQDW and IBDR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX

Доходность на риск

LQDW vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
6.89

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
14.45

-11.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

3.38

-1.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

52.76

-50.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

183.41

-173.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

6.89

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LQDW и IBDR

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-16.06%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.08%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-1.08%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.84%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и IBDR

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.16%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

0.34%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

0.64%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

3.40%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

4.86%

+0.63%

Сравнение комиссий LQDW и IBDR

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и IBDR

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности IBDR в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and IBDR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDW has higher volatility (1.39%) compared to IBDR (0.16%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs IBDR's -16.06%.

On 3-year performance, IBDR leads with 5.11% vs 3.87% for LQDW. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDR has performed better with a 5.11% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.13% for IBDR.

LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.10% for IBDR.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор