Сравнение LQDI с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
LQDI и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -5.30% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и TLTW
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
LQDI vs. TLTW — Ранг доходности на риск
LQDI
TLTW
Сравнение LQDI c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.35 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и TLTW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и TLTW
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и TLTW
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -18.61% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -5.80% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.02% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -8.49% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.21% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и TLTW
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.20%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.46% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.80% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 8.88% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 11.55% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.55% | -0.61% |