Сравнение LQDI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LQDI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 15.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и SGOV
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LQDI
SGOV
Сравнение LQDI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 20.61 | -19.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 283.87 | -282.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 201.33 | -200.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 411.31 | -410.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 4,618.08 | -4,614.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 20.61 | -19.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 14.12 | -13.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.34 | -11.96 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и SGOV
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и SGOV
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -0.03% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -0.01% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -0.03% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.00% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и SGOV
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.06% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 0.20% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 0.24% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 0.24% | +10.70% |