Сравнение LQDI с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
LQDI и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.54% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%.
LQDI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и MINT
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
LQDI vs. MINT — Ранг доходности на риск
LQDI
MINT
Сравнение LQDI c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 12.67 | -11.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 24.74 | -23.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 9.74 | -8.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 28.46 | -27.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 234.85 | -230.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 12.67 | -11.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 5.75 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.42 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и MINT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и MINT
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и MINT
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -4.62% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -0.16% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -2.42% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.17% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.02% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и MINT
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.08% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 0.18% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 0.36% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 0.58% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 0.95% | +9.99% |