Сравнение LQDI с IBIT
LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. LQDI is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, LQDI returned 7.30% vs -38.74% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LQDI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
LQDI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.72% | 8.84% | 1.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between LQDI and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LQDI
IBIT
Сравнение LQDI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.79 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -1.36 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.89 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и IBIT
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -49.36% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -49.36% | +46.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -48.10% | +47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -16.02% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 28.44% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 1.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 9.50% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 34.44% | -31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 43.73% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 50.19% | -42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 50.19% | -39.35% |
Сравнение комиссий LQDI и IBIT
LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и IBIT
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
LQDI and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to LQDI (1.20%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, LQDI leads with 7.30% vs -38.74% for IBIT. On fees, LQDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LQDI has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDI has performed better with a 7.30% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for IBIT.
LQDI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.25% for IBIT.
LQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор