PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

LQDI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.54%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

LQDI

1 день
0.56%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.68%
1 год
4.41%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий LQDI и ACWI

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.20

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.79

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

8.26

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между LQDI и ACWI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и ACWI

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.57%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и ACWI

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-56.00%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-11.76%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-26.42%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.92%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.69%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.54%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и ACWI

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

6.38%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

10.05%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

17.48%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

15.97%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

17.08%

-6.14%