PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

LQDH и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.73% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий LQDH и USIG

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.96

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.33

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.66

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.12

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между LQDH и USIG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и USIG

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и USIG

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-22.21%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.79%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-21.45%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-21.45%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.74%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.44%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и USIG

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.10%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

5.05%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

6.83%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

6.82%

-0.37%