Сравнение LQDH с PSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).
LQDH и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и PSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и PSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 5.68% |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.85% | 12.44% | 18.84% | -3.74% | 8.85% | 8.48% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью -1.12%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и PSEP
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.
Доходность на риск
LQDH vs. PSEP — Ранг доходности на риск
LQDH
PSEP
Сравнение LQDH c PSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | PSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.92 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.86 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.99 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и PSEP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и PSEP
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как PSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и PSEP
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и PSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -17.90% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -6.73% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -9.92% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.16% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.60% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.26% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и PSEP
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.95% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 4.64% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 9.67% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 8.59% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 10.23% | -3.78% |