PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

LQDH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и IBIT

2026 (YTD)20252024
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%6.72%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий LQDH и IBIT

И LQDH, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

LQDH vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.44

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

-0.37

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.35

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

-0.75

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.44

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между LQDH и IBIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IBIT

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IBIT

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-49.36%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-49.36%

+45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-45.80%

+45.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-14.18%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

23.27%

-22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IBIT

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

12.95%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

36.76%

-34.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

45.40%

-41.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

51.21%

-46.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

51.21%

-44.76%