Сравнение LQDH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
LQDH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.56% против 11.68% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и ACWI
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
LQDH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
LQDH
ACWI
Сравнение LQDH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.82 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.55 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и ACWI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и ACWI
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и ACWI
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -56.00% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.76% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -26.42% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -33.53% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.04% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.68% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.57% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и ACWI
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 6.23% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 10.08% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 17.50% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.96% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 17.08% | -10.63% |