Сравнение LQDB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
LQDB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и USIG
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDB vs. USIG — Ранг доходности на риск
LQDB
USIG
Сравнение LQDB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.66 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и USIG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и USIG
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и USIG
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -22.21% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.79% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.44% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и USIG
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.89% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.05% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.83% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.82% | +0.11% |