Сравнение LQDB с IBIT
LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LQDB is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LQDB returned 4.51% vs -46.35% for IBIT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LQDB charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
LQDB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 0.51% | 7.50% | 3.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LQDB and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LQDB
IBIT
Сравнение LQDB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.87 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -1.40 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDB и IBIT
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -53.30% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -53.30% | +50.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -48.95% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -17.71% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 33.14% | -32.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и IBIT
Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 1.18%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 10.89% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 34.83% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 44.38% | -40.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 49.92% | -43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 49.92% | -43.12% |
Сравнение комиссий LQDB и IBIT
LQDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и IBIT
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
LQDB and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to LQDB (1.18%). In terms of maximum drawdown, LQDB dropped -21.63% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LQDB leads with 4.51% vs -46.35% for IBIT. On fees, LQDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQDB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDB has performed better with a 4.51% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LQDB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for IBIT.
LQDB is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for LQDB and 0.25% for IBIT.
LQDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор