Сравнение LQD с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
LQD и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LQD и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -0.41% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и OVT
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
LQD vs. OVT — Ранг доходности на риск
LQD
OVT
Сравнение LQD c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.10 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.01 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.35 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 15.81 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.10 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LQD и OVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и OVT
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и OVT
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -13.59% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.94% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -13.59% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -0.72% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.49% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.53% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и OVT
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.46% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.83% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 3.99% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 4.63% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 4.59% | +4.08% |