Сравнение LQD с LQDS.L
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while LQDS.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQD returned -0.00%/yr vs -0.01%/yr for LQDS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQD charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for LQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности LQD и LQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQD торгуется в USD, в то время как LQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у LQDS.L с доходностью 0.07%.
LQD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 2.56%
LQDS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQD и LQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.07% | 8.15% | 1.08% | 8.49% | -17.81% | -1.30% | 10.17% | 18.83% | -4.25% | 6.58% |
Correlation
The correlation between LQD and LQDS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between LQD and LQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. LQDS.L — Ранг доходности на риск
LQD
LQDS.L
Сравнение LQD c LQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | LQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.48 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.42 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LQD и LQDS.L
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке LQDS.L в -24.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -24.96% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.75% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -8.03% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -24.96% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -3.81% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -6.60% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и LQDS.L
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.62%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.95% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.64% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 6.37% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.09% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 9.08% | -0.40% |
Сравнение комиссий LQD и LQDS.L
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и LQDS.L
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDS.L в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and LQDS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.20% for LQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для LQD и LQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор