Сравнение LQAI с WLTG
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 27.96% for WLTG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.58%.
LQAI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 22.12% | 13.70% | 27.82% | 9.12% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 26.90% | 7.26% |
Correlation
The correlation between LQAI and WLTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between LQAI and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. WLTG — Ранг доходности на риск
LQAI
WLTG
Сравнение LQAI c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQAI | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.94 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 13.22 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQAI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.69 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок LQAI и WLTG
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -25.14% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.56% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.75% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.08% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.12% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и WLTG
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.87% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.16% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 13.31% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.14% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.14% | +1.84% |
Сравнение комиссий LQAI и WLTG
И LQAI, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и WLTG
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WLTG в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.89% | 1.14% | 0.69% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and WLTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQAI has higher volatility (5.29%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs WLTG's -25.14%.
On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs 27.96% for WLTG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs 27.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQAI and WLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.89% for LQAI.
They also come from different issuers: QRAFT and WealthTrust.
LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор