PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 10.04% for UJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и UJUN

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%4.73%

Correlation

The correlation between LQAI and UJUN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between LQAI and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и UJUN

Секторы
LQAI
UJUN

Технологии

40.4%
36.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.9%

Финансовые услуги

8.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.9%

Энергетика

6.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Промышленность

1.1%
8.1%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Технологии

LQAI
40.4%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
UJUN
11.9%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
UJUN
4.9%

Энергетика

LQAI
6.6%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
UJUN
2.3%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
UJUN
8.4%

Недвижимость

LQAI
1.6%
UJUN
1.9%

Промышленность

LQAI
1.1%
UJUN
8.1%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

LQAI vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.66

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.55

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

21.84

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.77

+0.97

Просадки

Сравнение просадок LQAI и UJUN

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-13.73%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-2.84%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.30%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.07%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.46%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и UJUN

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.41%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

3.25%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

4.25%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

8.32%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

8.77%

+8.21%

Сравнение комиссий LQAI и UJUN

LQAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и UJUN

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and UJUN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (5.29%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs 10.04% for UJUN. On fees, LQAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: QRAFT and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.79% for UJUN.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор