PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LQAI с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, LQAI returned 25.67% vs 27.36% for TEXN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

LQAI

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.24%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.78%
1 год
25.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и TEXN

2026 (YTD)2025
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		15.78%14.96%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between LQAI and TEXN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between LQAI and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и TEXN

Секторы
LQAI
TEXN

Технологии

47.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.3%

Финансовые услуги

8.7%
3.9%

Промышленность

5.3%
16.3%

Здравоохранение

4.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.1%

Энергетика

3.2%
32.3%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

0.1%
0.7%

Технологии

LQAI
47.3%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

LQAI
12.8%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

LQAI
10.3%
TEXN
3.3%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
TEXN
3.9%

Промышленность

LQAI
5.3%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

LQAI
4.5%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

LQAI
3.3%
TEXN
2.1%

Энергетика

LQAI
3.2%
TEXN
32.3%

Недвижимость

LQAI
2.3%
TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

LQAI
2.2%
TEXN
2.7%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
TEXN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

LQAI vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQAITEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.89

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.68

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.24

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

12.42

-5.43

LQAI vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и TEXN

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAITEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-6.48%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.48%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.64%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.48%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.21%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и TEXN

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAITEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

3.97%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.17%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.51%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.46%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.46%

+3.23%

Сравнение комиссий LQAI и TEXN

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и TEXN

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.93%1.14%0.69%0.16%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and TEXN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (7.52%) compared to TEXN (3.97%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 25.67% for LQAI. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 25.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.93% for LQAI.

They also come from different issuers: QRAFT and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор