PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и TEXN

2026 (YTD)2025
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.48%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between LQAI and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов LQAI и TEXN

Секторы
LQAI
TEXN

Технологии

40.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.6%

Финансовые услуги

8.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.1%

Энергетика

6.6%
36.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.9%

Здравоохранение

4.1%
2.9%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Промышленность

1.1%
16.9%

Сырьевые материалы

0.1%
0.8%

Технологии

LQAI
40.4%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
TEXN
3.6%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
TEXN
4.1%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
TEXN
2.1%

Энергетика

LQAI
6.6%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
TEXN
2.9%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
TEXN
2.9%

Недвижимость

LQAI
1.6%
TEXN
4.2%

Промышленность

LQAI
1.1%
TEXN
16.9%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

LQAI vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAITEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAITEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

2.75

-1.00

Просадки

Сравнение просадок LQAI и TEXN

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAITEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-6.34%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.24%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.12%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAITEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.19%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.19%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.19%

+2.79%

Сравнение комиссий LQAI и TEXN

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и TEXN

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.89% for LQAI.

They also come from different issuers: QRAFT and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор