PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

LQAI и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и DJUN

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий LQAI и DJUN

LQAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Доходность на риск

LQAI vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

8.47

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.97

+0.26

Корреляция

Корреляция между LQAI и DJUN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и DJUN

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и DJUN

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAIDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-11.96%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.33%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-1.18%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.64%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.33%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и DJUN

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAIDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.86%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

3.79%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

10.23%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

8.50%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

8.16%

+8.85%