PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LQAI returned 42.14% vs 8.08% for CVSE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LQAI

1 день
-0.53%
1 месяц
8.63%
С начала года
21.47%
6 месяцев
20.83%
1 год
42.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и CVSE

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		21.47%13.70%27.82%9.12%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%10.85%

Correlation

The correlation between LQAI and CVSE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LQAI and CVSE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LQAI и CVSE

Секторы
LQAI
CVSE

Технологии

40.4%
39.5%

Потребительский циклический сектор

14.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.1%

Финансовые услуги

8.7%
16.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.7%

Энергетика

6.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%
2.5%

Здравоохранение

4.1%
10.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Промышленность

1.1%
11.3%

Сырьевые материалы

0.1%
2.7%

Технологии

LQAI
40.4%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
CVSE
5.1%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
CVSE
16.3%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
CVSE
1.7%

Энергетика

LQAI
6.6%
CVSE

-

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
CVSE
2.5%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
CVSE
10.3%

Недвижимость

LQAI
1.6%
CVSE
3.5%

Промышленность

LQAI
1.1%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

LQAI vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAICVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.28

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.90

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.67

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

5.72

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAICVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.28

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.92

+0.81

Просадки

Сравнение просадок LQAI и CVSE

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAICVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-20.29%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-3.08%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.68%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.69%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.43%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и CVSE

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAICVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

0.00%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

0.00%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

6.42%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.86%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.86%

+3.11%

Сравнение комиссий LQAI и CVSE

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и CVSE

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and CVSE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (5.25%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, LQAI leads with 42.14% vs 8.08% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.14% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: QRAFT and Calvert. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.29% for CVSE.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор