PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPX с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, LPX returned 8.46%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LPX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

LPX

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-19.94%
С начала года
-7.67%
1 год
-15.25%
3 года*
-0.40%
5 лет*
8.46%
10 лет*
15.71%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-7.67%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%51.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between LPX and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

LPX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
20.89

-21.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
384.82

-385.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

385.05

-384.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

393.03

-393.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

6,226.73

-6,227.49

LPX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и SGOV

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-0.03%

-96.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-0.01%

-33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-0.01%

-43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-0.03%

-43.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.24%

0.00%

-37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-0.00%

-37.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.03%

0.00%

+20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и SGOV

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

0.05%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

0.13%

+31.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.22%

0.19%

+42.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

0.24%

+39.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

0.24%

+40.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и SGOV

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.57%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPX and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (14.16%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор