Сравнение LPWRX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -1.12% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
LPWRX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и VTMFX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
LPWRX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LPWRX
VTMFX
Сравнение LPWRX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 8.12 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и VTMFX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что сопоставимо с доходностью VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.29% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и VTMFX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -28.49% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -6.82% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -17.40% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.00% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.57% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.45% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и VTMFX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.86% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 4.82% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 8.55% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 8.51% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 9.10% | +9.57% |