PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS09260W4024
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска29 окт. 2019 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$100
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LPWRX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии LPWRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LPWRX с FFSFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
14.29%
LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund показал доход в 16.60% с начала года и 28.86% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.60%24.30%
1 месяц0.00%4.09%
6 месяцев8.96%14.29%
1 год28.86%35.42%
5 лет (среднегодовая)9.01%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPWRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%4.33%3.51%-4.24%4.19%2.05%2.06%1.87%2.86%-2.57%16.60%
20237.68%-3.33%2.97%1.30%-1.56%5.64%4.27%-2.90%-3.92%-3.57%9.32%5.52%22.15%
2022-4.59%-3.48%1.71%-7.74%0.46%-8.58%5.95%-4.38%-9.45%6.04%8.91%-4.57%-19.75%
2021-0.34%3.25%2.36%4.54%1.47%0.94%0.68%1.89%-3.63%4.30%-2.50%0.40%13.83%
2020-1.43%-7.17%-16.01%10.47%4.74%3.26%5.23%6.26%-3.67%-2.24%11.76%5.02%13.48%
2019-0.30%2.51%3.01%5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LPWRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LPWRX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LPWRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LPWRX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LPWRX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LPWRX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LPWRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LPWRX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.90
LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.22$0.25$0.14$0.74$0.12$0.06

Дивидендный доход

1.58%2.08%1.37%5.81%1.01%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.25
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.74
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.12
2019$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
0
LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.95%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-30.46%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-8.4%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.5%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.92%
LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund)
Benchmark (^GSPC)