PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPWRX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPWRX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LPWRX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPWRX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		-1.12%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

LPWRX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FASGXLPWRX с FFGZXLPWRX с BDJLPWRX с FNSHX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX

Сравнение комиссий LPWRX и FFSFX

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FFSFX в 0.75%.

LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund

Доходность на риск

LPWRX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPWRX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPWRXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.00

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPWRX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPWRXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между LPWRX и FFSFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPWRX и FFSFX

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FFSFX в 3.71%

TTM2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		2.29%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%

Просадки

Сравнение просадок LPWRX и FFSFX

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPWRXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-31.03%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.20%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-27.31%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.02%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LPWRX и FFSFX

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPWRXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.64%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.01%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

16.24%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.91%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.08%

+1.59%