PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPWRX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPWRX с FFSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund) and FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LPWRX returned 9.29%/yr vs 10.42%/yr for FFSFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LPWRX charges 0.93%/yr vs 0.75%/yr for FFSFX.

Доходность

Сравнение доходности LPWRX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPWRX показывает доходность 13.78%, а FFSFX немного выше – 13.84%.

LPWRX

1 день
0.41%
1 месяц
5.73%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.76%
1 год
29.51%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

FFSFX

1 день
0.58%
1 месяц
5.11%
С начала года
13.84%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.32%
3 года*
20.72%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPWRX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		13.78%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		13.84%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%6.24%

Correlation

The correlation between LPWRX and FFSFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between LPWRX and FFSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с PDEJXLPWRX с JIEHXLPWRX с BDJLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FFGZXLPWRX с FASGX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX

Доходность на риск

LPWRX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPWRX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPWRXFFSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.43

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.24

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

14.44

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPWRX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPWRXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LPWRX и FFSFX

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FFSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPWRXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-31.03%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.79%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-15.43%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-27.31%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.90%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.19%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LPWRX и FFSFX

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеют волатильность 4.16% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPWRXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.28%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.56%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.79%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.03%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.04%

+1.56%

Сравнение комиссий LPWRX и FFSFX

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FFSFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPWRX и FFSFX

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FFSFX в 4.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		4.91%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		1.99%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LPWRX and FFSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSFX has higher volatility (4.28%) compared to LPWRX (4.16%). In terms of maximum drawdown, LPWRX dropped -33.27% vs FFSFX's -31.03%.

FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPWRX и FFSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор