Сравнение LPWRX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPWRX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -4.46% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.
LPWRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPWRX и FIRMX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
LPWRX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LPWRX
FIRMX
Сравнение LPWRX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPWRX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.17 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.08 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.41 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPWRX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LPWRX и FIRMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и FIRMX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.37% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и FIRMX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPWRX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.73% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -3.44% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -16.11% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -3.18% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.73% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.85% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и FIRMX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPWRX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 1.96% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 2.86% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 4.59% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 5.21% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 4.47% | +14.15% |