Сравнение LPWRX с FAMRX
LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - LPWRX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, LPWRX returned 8.42%/yr vs 9.16%/yr for FAMRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LPWRX charges 0.93%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.
Доходность
Сравнение доходности LPWRX и FAMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPWRX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 11.83%.
LPWRX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
FAMRX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам LPWRX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 10.30% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 11.83% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 6.36% |
Correlation
The correlation between LPWRX and FAMRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between LPWRX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPWRX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
LPWRX
FAMRX
Сравнение LPWRX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPWRX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.91 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 12.61 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPWRX и FAMRX
Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FAMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPWRX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -58.65% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.33% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.35% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -26.00% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.11% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -12.30% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.15% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPWRX и FAMRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPWRX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.78% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.16% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 13.28% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.81% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.29% | +3.38% |
Сравнение комиссий LPWRX и FAMRX
LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPWRX и FAMRX
Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FAMRX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.97% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.05% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LPWRX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LPWRX has higher volatility (6.47%) compared to FAMRX (5.78%). In terms of maximum drawdown, LPWRX dropped -33.27% vs FAMRX's -58.65%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPWRX и FAMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор