PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, LPRE returned 18.62% vs 13.48% for REIT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и REIT

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%6.08%

Correlation

The correlation between LPRE and REIT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between LPRE and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и REIT

Секторы
LPRE
REIT

Недвижимость

75.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

LPRE
75.0%
REIT
100.0%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
REIT

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

LPRE

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

REIT

-

Энергетика

LPRE

-

REIT

-

Финансовые услуги

LPRE

-

REIT

-

Здравоохранение

LPRE

-

REIT

-

Промышленность

LPRE

-

REIT

-

Технологии

LPRE

-

REIT

-

Коммунальные услуги

LPRE

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с SRVRLPRE с FRELLPRE с SRET
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

LPRE vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.46

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

5.33

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.39

+0.91

Просадки

Сравнение просадок LPRE и REIT

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-29.30%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.35%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.65%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-10.38%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.53%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и REIT

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.80%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.01%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.78%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.45%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.38%

-0.24%

Сравнение комиссий LPRE и REIT

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и REIT

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and REIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.47%) compared to REIT (3.80%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs REIT's -29.30%.

On 1-year performance, LPRE leads with 18.62% vs 13.48% for REIT. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 18.62% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

REIT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.16% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and ALPS. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.68% for REIT.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор