PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, LPRE returned 18.62% vs 84.73% for DTCR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и DTCR

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%40.82%

Correlation

The correlation between LPRE and DTCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов LPRE и DTCR

Секторы
LPRE
DTCR

Недвижимость

75.0%
56.8%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

LPRE
75.0%
DTCR
56.8%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
DTCR

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

LPRE

-

DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

DTCR

-

Энергетика

LPRE

-

DTCR

-

Финансовые услуги

LPRE

-

DTCR

-

Здравоохранение

LPRE

-

DTCR

-

Промышленность

LPRE

-

DTCR

-

Технологии

LPRE

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

LPRE

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с FRELLPRE с SRET
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

LPRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.90

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.71

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

6.61

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

20.78

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.90

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.76

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LPRE и DTCR

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-38.98%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.89%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.74%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-12.37%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.09%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и DTCR

Текущая волатильность для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) составляет 4.47%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что LPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.16%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

16.92%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

21.84%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.83%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

21.90%

-3.76%

Сравнение комиссий LPRE и DTCR

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и DTCR

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and DTCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to LPRE (4.47%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 18.62% for LPRE. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

LPRE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.72% for DTCR.

They also come from different issuers: Long Pond and Global X. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор