PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past year, LPRE returned 18.62% vs 14.73% for FRI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и FRI

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%10.51%

Correlation

The correlation between LPRE and FRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between LPRE and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и FRI

Секторы
LPRE
FRI

Недвижимость

75.0%
96.2%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

LPRE
75.0%
FRI
96.2%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
FRI

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

LPRE

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

FRI

-

Энергетика

LPRE

-

FRI

-

Финансовые услуги

LPRE

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

LPRE

-

FRI

-

Промышленность

LPRE

-

FRI

-

Технологии

LPRE

-

FRI

-

Коммунальные услуги

LPRE

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с FRELLPRE с SRET
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

LPRE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.13

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.59

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

6.21

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.18

+1.12

Просадки

Сравнение просадок LPRE и FRI

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-71.95%

+61.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-7.57%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.24%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-13.70%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.38%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и FRI

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.93%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.14%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.05%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.65%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

21.06%

-2.92%

Сравнение комиссий LPRE и FRI

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и FRI

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and FRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.47%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs FRI's -71.95%.

On 1-year performance, LPRE leads with 18.62% vs 14.73% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 18.62% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.16% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.50% for FRI.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор