PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPRE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPRE с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, LPRE returned 18.62% vs 9.81% for FREL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности LPRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPRE показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPRE и FREL

2026 (YTD)2025
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%8.01%

Correlation

The correlation between LPRE and FREL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between LPRE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPRE и FREL

Секторы
LPRE
FREL

Недвижимость

75.0%
97.6%

Потребительский циклический сектор

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

LPRE
75.0%
FREL
97.6%

Потребительский циклический сектор

LPRE
25.0%
FREL

-

Сырьевые материалы

LPRE

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

LPRE

-

FREL
0.4%

Потребительский защитный сектор

LPRE

-

FREL

-

Энергетика

LPRE

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

LPRE

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

LPRE

-

FREL

-

Промышленность

LPRE

-

FREL

-

Технологии

LPRE

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

LPRE

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Long Pond Real Estate Select ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с REITLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с SRVRLPRE с SRET
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

LPRE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPREFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.75

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.10

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

3.67

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPRE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPRE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPRE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPREFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.25

+1.05

Просадки

Сравнение просадок LPRE и FREL

Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPREFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.33%

-42.61%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.45%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.93%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-9.95%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LPRE и FREL

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPREFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.75%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.27%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.17%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.84%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

20.67%

-2.53%

Сравнение комиссий LPRE и FREL

LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPRE и FREL

Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPRE and FREL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPRE has higher volatility (4.47%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, LPRE leads with 18.62% vs 9.81% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 18.62% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.16% for LPRE.

They also come from different issuers: Long Pond and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.08% for FREL.

LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPRE и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор