Сравнение LPRE с FREL
LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, LPRE returned 19.45% vs 11.39% for FREL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности LPRE и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPRE показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 11.53%.
LPRE
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам LPRE и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 12.15% | 16.34% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.38% |
Correlation
The correlation between LPRE and FREL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LPRE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPRE vs. FREL — Ранг доходности на риск
LPRE
FREL
Сравнение LPRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPRE | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.35 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.23 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPRE и FREL
Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -42.61% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.45% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.77% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.91% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPRE и FREL
Текущая волатильность для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что LPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.15% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.21% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.84% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.90% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.72% | -2.67% |
Сравнение комиссий LPRE и FREL
LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPRE и FREL
Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FREL в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 1.13% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LPRE and FREL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREL has higher volatility (5.15%) compared to LPRE (4.02%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs FREL's -42.61%.
On 1-year performance, LPRE leads with 19.45% vs 11.39% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 19.45% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.
FREL has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.13% for LPRE.
They also come from different issuers: Long Pond and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.08% for FREL.
LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPRE и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор