Сравнение LPRE с DRN
LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. LPRE is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past year, LPRE returned 18.62% vs 7.81% for DRN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности LPRE и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPRE показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.
LPRE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Сравнение доходности по годам LPRE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 8.96% | 17.18% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 19.48% | 5.61% |
Correlation
The correlation between LPRE and DRN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between LPRE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LPRE и DRN
Секторы
LPRE
DRN
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
LPRE
DRN
Потребительский циклический сектор
LPRE
DRN
-
Сырьевые материалы
LPRE
-
DRN
Коммуникационные услуги
LPRE
-
DRN
-
Потребительский защитный сектор
LPRE
-
DRN
-
Энергетика
LPRE
-
DRN
-
Финансовые услуги
LPRE
-
DRN
-
Здравоохранение
LPRE
-
DRN
-
Промышленность
LPRE
-
DRN
-
Технологии
LPRE
-
DRN
-
Коммунальные услуги
LPRE
-
DRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPRE vs. DRN — Ранг доходности на риск
LPRE
DRN
Сравнение LPRE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPRE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.32 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.72 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.20 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.21 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок LPRE и DRN
Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -86.32% | +75.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -24.28% | +13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -65.93% | +64.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -35.07% | +32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 10.91% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPRE и DRN
Текущая волатильность для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) составляет 4.47%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что LPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 11.13% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 28.89% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 40.04% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 56.65% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 60.61% | -42.47% |
Сравнение комиссий LPRE и DRN
LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPRE и DRN
Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DRN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 1.16% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LPRE and DRN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (11.13%) compared to LPRE (4.47%). In terms of maximum drawdown, LPRE dropped -10.33% vs DRN's -86.32%.
On 1-year performance, LPRE leads with 18.62% vs 7.81% for DRN. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LPRE has performed better with a 18.62% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.
DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.16% for LPRE.
They also come from different issuers: Long Pond and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.99% for DRN.
LPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPRE и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор