Сравнение LPLA с TMUS
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 30.16% против 16.66% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам LPLA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between LPLA and TMUS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between LPLA and TMUS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
TMUS:
$208.40B
LPLA:
$11.30
TMUS:
$9.41
LPLA:
26.17
TMUS:
20.09
LPLA:
1.10
TMUS:
0.31
LPLA:
1.29
TMUS:
2.34
LPLA:
4.18
TMUS:
3.73
LPLA:
$18.26B
TMUS:
$90.53B
LPLA:
$7.58B
TMUS:
$34.92B
LPLA:
$2.23B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
LPLA
TMUS
Сравнение LPLA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.52 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.88 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и TMUS
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -86.29% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -30.37% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -33.65% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -33.65% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -33.65% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -29.12% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -25.96% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 17.87% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и TMUS
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.72% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 19.08% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 24.99% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 23.90% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 26.08% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и TMUS
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и TMUS
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and TMUS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (9.76%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs TMUS's -86.29%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор