Сравнение LPJIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.12% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и VFAIX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
LPJIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LPJIX
VFAIX
Сравнение LPJIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.08 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.25 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.02 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -0.07 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.08 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и VFAIX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и VFAIX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -78.64% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -14.72% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -25.71% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -44.37% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -13.82% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -18.69% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.86% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и VFAIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 11.53% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 19.86% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 19.40% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 22.62% | -9.73% |