PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPJIX с TBLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPJIX с TBLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPJIX (BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund) and TBLGX (T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, LPJIX returned 12.38%/yr vs 14.59%/yr for TBLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LPJIX charges 0.48%/yr vs 0.23%/yr for TBLGX.

Доходность

Сравнение доходности LPJIX и TBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPJIX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у TBLGX с доходностью 7.77%.

LPJIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.85%
1 год
18.80%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.90%

TBLGX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.32%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.87%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPJIX и TBLGX

2026 (YTD)20252024202320222021
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		8.29%15.27%4.57%17.50%-16.57%2.99%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		7.77%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%

Correlation

The correlation between LPJIX and TBLGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between LPJIX and TBLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Часто сравнивают с LPJIX:
LPJIX с AOALPJIX с VDADXLPJIX с ^GSPCLPJIX с PDDDXLPJIX с BDJLPJIX с FFGZXLPJIX с JLKYX
Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с PMTIXTBLGX с FRIMXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUXTBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOO

Доходность на риск

LPJIX vs. TBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPJIX
Ранг доходности на риск LPJIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPJIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPJIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPJIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPJIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPJIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPJIX c TBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPJIXTBLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.30

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.28

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.87

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

12.82

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPJIX vs. TBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPJIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPJIX и TBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPJIXTBLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LPJIX и TBLGX

Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки TBLGX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и TBLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPJIXTBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-23.25%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.69%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-10.81%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.48%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.85%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LPJIX и TBLGX

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPJIXTBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.63%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.69%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

8.33%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

11.38%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

11.38%

+1.55%

Сравнение комиссий LPJIX и TBLGX

LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TBLGX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPJIX и TBLGX

Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TBLGX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		3.67%3.98%0.77%3.17%2.12%11.29%1.89%5.20%11.21%8.99%1.89%4.52%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.67%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LPJIX and TBLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPJIX has higher volatility (2.84%) compared to TBLGX (2.63%). In terms of maximum drawdown, LPJIX dropped -29.86% vs TBLGX's -23.25%.

TBLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPJIX и TBLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор