Сравнение LPJIX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -0.17% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.69% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.29%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и AOA
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
LPJIX vs. AOA — Ранг доходности на риск
LPJIX
AOA
Сравнение LPJIX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.82 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и AOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и AOA
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 3.98% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и AOA
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -28.38% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.62% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -23.62% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -28.38% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.18% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.08% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и AOA
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) составляет 4.82%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.28% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.34% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 13.87% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.51% | -0.60% |