Сравнение LPJIX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -2.32% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -3.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.01% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.05%
VDADX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и VDADX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Доходность на риск
LPJIX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
LPJIX
VDADX
Сравнение LPJIX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.19 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и VDADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и VDADX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VDADX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 4.07% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.62% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и VDADX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -31.70% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -10.87% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -20.42% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -31.70% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.93% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.44% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.40% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и VDADX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.33% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 7.58% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 15.23% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.28% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.18% | -3.29% |