PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPJIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LPJIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPJIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPJIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		-0.17%15.27%4.57%17.50%-16.57%12.73%13.52%23.67%-6.36%18.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LPJIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.24% соответственно.

LPJIX

1 день
2.19%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.26%
1 год
14.85%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.29%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LPJIX:
LPJIX с AOALPJIX с VDADXLPJIX с PDDDXLPJIX с ASFYXLPJIX с BDJLPJIX с ECATLPJIX с FASGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LPJIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPJIX
Ранг доходности на риск LPJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPJIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPJIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPJIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPJIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPJIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPJIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPJIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

6.61

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPJIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPJIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPJIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPJIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между LPJIX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок LPJIX и ^GSPC

Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LPJIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-56.78%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.14%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-25.43%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.86%

-33.92%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.78%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.75%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.60%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LPJIX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) составляет 4.82%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPJIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.37%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.55%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

18.33%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.90%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.05%

-5.14%