Сравнение LPHIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции LPHIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.99% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и VTCLX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
LPHIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
LPHIX
VTCLX
Сравнение LPHIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.35 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и VTCLX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и VTCLX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -55.18% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.20% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.98% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -34.56% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.12% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.61% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.53% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и VTCLX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.42% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.68% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 18.43% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.23% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.26% | -2.51% |