PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPHIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPHIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LPHIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPHIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		-0.56%18.46%6.12%21.28%-17.70%17.37%13.99%26.39%-8.12%21.70%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LPHIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.75% против 19.48% соответственно.

LPHIX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
18.47%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LPHIX:
LPHIX с VOOLPHIX с VTIVXLPHIX с ECATLPHIX с LIVIXLPHIX с PMTIXLPHIX с PPLIXLPHIX с SSFNX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LPHIX и NASDX

LPHIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund

Доходность на риск

LPHIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPHIX
Ранг доходности на риск LPHIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPHIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPHIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPHIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPHIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPHIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPHIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.87

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.07

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPHIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPHIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPHIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPHIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между LPHIX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPHIX и NASDX

Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPHIX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund		5.82%5.78%1.10%3.13%2.54%12.37%1.92%5.15%11.30%9.47%2.01%4.78%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LPHIX и NASDX

Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPHIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-83.16%

+48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.70%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-35.33%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-35.33%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-8.91%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-34.59%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.37%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LPHIX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) составляет 6.14%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPHIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.54%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.89%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

22.75%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

23.07%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

22.63%

-6.88%