Сравнение LPHIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.75% против 4.00% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и FIRMX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
LPHIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
LPHIX
FIRMX
Сравнение LPHIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.70 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.38 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.30 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.15 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и FIRMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и FIRMX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и FIRMX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.73% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -3.44% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -16.11% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -16.11% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.46% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.73% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.87% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и FIRMX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.13% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.94% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 4.64% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.22% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 4.48% | +11.27% |