PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 8.85%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.59% соответственно.

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-8.96%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between LPEFX and UCEQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.82

The correlation between LPEFX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

LPEFX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.52

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.48

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.45

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

15.48

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.52

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.51

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и UCEQX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-35.33%

-41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-8.96%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.64%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-25.24%

-23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-35.33%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-0.68%

-19.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-4.87%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.99%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и UCEQX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.72%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.72%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.27%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.27%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

16.50%

+6.38%

Сравнение комиссий LPEFX и UCEQX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и UCEQX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and UCEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.08%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор