Сравнение LPEFX с UCEQX
LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.69%/yr vs 11.43%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.43% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -8.83%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 9.69%
UCEQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам LPEFX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -5.62% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.26% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between LPEFX and UCEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between LPEFX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPEFX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
LPEFX
UCEQX
Сравнение LPEFX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPEFX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.03 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.07 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и UCEQX
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPEFX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -35.33% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -8.96% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -15.64% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.24% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -35.33% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -0.34% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -4.84% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.07% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и UCEQX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPEFX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.71% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 10.92% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.14% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 15.40% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 16.44% | +6.24% |
Сравнение комиссий LPEFX и UCEQX
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и UCEQX
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности UCEQX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 16.29% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.44% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
LPEFX and UCEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPEFX has higher volatility (5.22%) compared to UCEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPEFX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор