PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

LOWV и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и TAFM

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW

Сравнение комиссий LOWV и TAFM

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

LOWV vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.68

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.88

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.06

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.75

+0.54

Корреляция

Корреляция между LOWV и TAFM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и TAFM

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TAFM в 3.63%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и TAFM

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-4.74%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.44%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.85%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.94%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.48%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и TAFM

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.25%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

2.19%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

6.00%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

5.07%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

5.07%

+7.02%