PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

LOWV и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и TAFI

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 0.43%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV

Сравнение комиссий LOWV и TAFI

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

LOWV vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVTAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.69

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.19

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.97

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.13

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TAFI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между LOWV и TAFI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и TAFI

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и TAFI

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-2.00%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-1.87%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-0.88%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.37%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.45%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и TAFI

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.55%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

0.96%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

2.07%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

2.01%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

2.01%

+10.08%