PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

LOWV и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и SPMO

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий LOWV и SPMO

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

LOWV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.60

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.96

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.90

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.86

+0.43

Корреляция

Корреляция между LOWV и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и SPMO

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и SPMO

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-30.95%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.70%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.31%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.66%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.60%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и SPMO

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.22%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.80%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

22.77%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

19.08%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

20.09%

-8.00%