PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

LOWV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и QQQ

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%34.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOWV показывает доходность -4.98%, а QQQ немного выше – -4.76%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий LOWV и QQQ

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

LOWV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.07

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.66

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.32

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.38

+0.91

Корреляция

Корреляция между LOWV и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и QQQ

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и QQQ

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-82.97%

+69.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.62%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.86%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-32.99%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.44%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и QQQ

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.61%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.82%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

22.70%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

22.38%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

22.25%

-10.16%