PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с LRGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 11.31% vs 24.19% for LRGC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 8.30%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.80%
1 месяц
3.10%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.22%
1 год
24.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и LRGC

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%7.33%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		8.30%16.23%24.92%9.30%

Correlation

The correlation between LOWV and LRGC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between LOWV and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и LRGC

Секторы
LOWV
LRGC

Технологии

32.6%
34.0%

Финансовые услуги

14.9%
12.9%

Здравоохранение

11.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Промышленность

7.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.4%

Энергетика

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Технологии

LOWV
32.6%
LRGC
34.0%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
LRGC
12.9%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
LRGC
8.8%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
LRGC
13.2%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
LRGC
8.7%

Промышленность

LOWV
7.4%
LRGC
8.9%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
LRGC
2.8%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
LRGC
3.4%

Энергетика

LOWV
2.4%
LRGC
2.8%

Недвижимость

LOWV
1.8%
LRGC
1.5%

Сырьевые материалы

LOWV

-

LRGC
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV

Доходность на риск

LOWV vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.04

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.82

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.43

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

10.10

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LRGC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.04

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LRGC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-19.38%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.00%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LRGC

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.92%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.12%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.90%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.19%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

15.19%

-3.24%

Сравнение комиссий LOWV и LRGC

И LOWV, и LRGC имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LRGC

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности LRGC в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and LRGC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.92%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 24.19% vs 11.31% for LOWV. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 24.19% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV and LRGC have the same expense ratio: 0.48% per year.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор