PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

LOWV и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и LRGC

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%7.33%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOWV показывает доходность -4.98%, а LRGC немного выше – -4.86%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий LOWV и LRGC

И LOWV, и LRGC имеют комиссию равную 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LOWV vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.87

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.50

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между LOWV и LRGC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LRGC

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LRGC

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-19.38%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.76%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.23%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LRGC

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.37%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.06%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

15.41%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

15.41%

-3.32%