PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LFEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с LFEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ).

LOWV и LFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и LFEQ

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		-3.84%10.49%24.30%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у LFEQ с доходностью -3.84%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LFEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.73%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

VanEck Long/Flat Trend ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с BDGSLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS

Сравнение комиссий LOWV и LFEQ

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LFEQ в 0.58%.

LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. LFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLFEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.62

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.00

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.90

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.16

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFEQ равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LFEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLFEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.58

+0.71

Корреляция

Корреляция между LOWV и LFEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LFEQ

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности LFEQ в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.94%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LFEQ

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LFEQ в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LFEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVLFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-35.19%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.30%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.68%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.26%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LFEQ

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVLFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.32%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.61%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.50%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.37%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.68%

-5.59%