PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с LFEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с LFEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. LOWV is actively managed, while LFEQ is passively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 18.49%/yr for LFEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for LFEQ.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и LFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у LFEQ с доходностью 11.01%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и LFEQ

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%24.30%12.88%

Correlation

The correlation between LOWV and LFEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between LOWV and LFEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOWV и LFEQ

Секторы
LOWV
LFEQ

Технологии

32.6%
33.6%

Финансовые услуги

14.9%
12.2%

Здравоохранение

11.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Промышленность

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Энергетика

2.4%
4.0%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Технологии

LOWV
32.6%
LFEQ
33.6%

Финансовые услуги

LOWV
14.9%
LFEQ
12.2%

Здравоохранение

LOWV
11.4%
LFEQ
9.5%

Коммуникационные услуги

LOWV
9.7%
LFEQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

LOWV
9.4%
LFEQ
10.0%

Промышленность

LOWV
7.4%
LFEQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

LOWV
5.5%
LFEQ
5.3%

Коммунальные услуги

LOWV
4.8%
LFEQ
2.6%

Энергетика

LOWV
2.4%
LFEQ
4.0%

Недвижимость

LOWV
1.8%
LFEQ
2.0%

Сырьевые материалы

LOWV

-

LFEQ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

VanEck Long/Flat Trend ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS

Доходность на риск

LOWV vs. LFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c LFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVLFEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.33

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.21

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.11

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

14.32

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. LFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LFEQ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и LFEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVLFEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.33

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.68

+0.81

Просадки

Сравнение просадок LOWV и LFEQ

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки LFEQ в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и LFEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVLFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-35.19%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.98%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-18.97%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.26%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.15%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.95%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и LFEQ

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVLFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.84%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.09%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.97%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.35%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.58%

-5.63%

Сравнение комиссий LOWV и LFEQ

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LFEQ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и LFEQ

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности LFEQ в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and LFEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFEQ has higher volatility (2.84%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs LFEQ's -35.19%.

On 3-year performance, LFEQ leads with 18.49% vs 15.75% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LFEQ has performed better with a 18.49% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.81% for LFEQ.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while LFEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.58% for LFEQ.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и LFEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор