PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с HIDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, LOWV returned 15.75%/yr vs 22.30%/yr for HIDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 11.35%.

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и HIDV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%20.41%
HIDV
AB US High Dividend ETF		11.35%14.64%26.01%22.21%

Correlation

The correlation between LOWV and HIDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between LOWV and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Доходность на риск

LOWV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.47

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.43

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.07

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

13.38

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HIDV равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.47

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LOWV и HIDV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и HIDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-18.76%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.57%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-18.76%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.60%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.05%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.19%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и HIDV

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.24%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.03%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.90%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.51%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

14.51%

-2.56%

Сравнение комиссий LOWV и HIDV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и HIDV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HIDV в 2.26%

ПозицияTTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.26%2.22%2.29%2.23%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and HIDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDV has higher volatility (2.88%) compared to LOWV (2.24%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs HIDV's -18.76%.

On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 15.75% for LOWV. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LOWV has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.

HIDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.90% for LOWV.

LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.45% for HIDV.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор