PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

LOWV и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и HIDV

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий LOWV и HIDV

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

LOWV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.20

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между LOWV и HIDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и HIDV

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и HIDV

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-18.76%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.62%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.29%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.12%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и HIDV

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.17%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.34%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.05%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

14.63%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

14.63%

-2.54%