PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с FTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

LOWV и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и FTLS

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.44%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Сравнение комиссий LOWV и FTLS

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.09

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.62

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.83

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.62

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.77

+0.52

Корреляция

Корреляция между LOWV и FTLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и FTLS

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и FTLS

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-20.54%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.17%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.99%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.73%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.48%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и FTLS

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.91%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.54%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.46%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

10.63%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.30%

+0.79%